多項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

A、資本市場線的橫軸是“標準差”，證券市場線的橫軸是“β系數(shù)”
B、斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C、資本市場線只適用于有效資產(chǎn)組合；而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D、截距都是無風(fēng)險利率

你可能感興趣的試題

多項選擇題

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。

A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍
B、β系數(shù)可以為負數(shù)
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動與整個股票市場收益變動之間的相關(guān)關(guān)系】

多項選擇題

A證券的預(yù)期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預(yù)期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A、最小方差組合是全部投資于A證券
B、最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
C、兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D、可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率最高的投資組合

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關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。

A證券的預(yù)期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預(yù)期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。

A證券的預(yù)期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預(yù)期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。