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問答題
【計(jì)算題】現(xiàn)有美國(guó)貨幣市場(chǎng)的年利率12%，英國(guó)貨幣市場(chǎng)的年利率8%，美元兌英鎊的即期匯率為GBPl=USD2.0010，一投資者用8萬(wàn)英鎊進(jìn)行套利交易。計(jì)算美元貼水20點(diǎn)與升水20點(diǎn)時(shí)該投資者的損益情況。
答案：
8萬(wàn)×2.0010×（1+12%）÷（2.0010+0.0020）－8萬(wàn)×（1+8%）=3110.534英鎊
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問答題
【計(jì)算題】外匯市場(chǎng)牌價(jià)：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368貨幣市場(chǎng)的利率：德國(guó)馬克利率：9%--10%，美國(guó)美元利率：3%--4%，現(xiàn)有一家公司向銀行借進(jìn)1000萬(wàn)美元，準(zhǔn)備進(jìn)行6個(gè)月期的套利，如果6個(gè)月后的匯率為1.7965/70，問該公司如何操作及損益如何？1000萬(wàn)×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬(wàn)×4%×（1+4%×6/12）=2.9299萬(wàn)美元
答案：
1000萬(wàn)×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬(wàn)×4%×（1+4%×6/12...
問答題
【計(jì)算題】有一美國(guó)商人有一筆100萬(wàn)美元的資金可進(jìn)行3個(gè)月的投資，德國(guó)馬克3個(gè)月短期利率為9%，紐約3個(gè)月短期利率為6%，紐約外匯市場(chǎng)的即期匯率為1美元=1.3745/82德國(guó)馬克，遠(yuǎn)期匯水36/46，該商人用這100萬(wàn)美元套利，結(jié)果如何？
答案：
100萬(wàn)×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100萬(wàn)×（1+6%×3/12）=136...
