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單項選擇題
歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權的價格為0．5元，則看漲期權的價格為（）元。
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
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問答題
【簡答題】甲公司是一家制造業(yè)上市公司，當前每股市價50元，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權，歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入l股股票，每份看跌期權可賣出一股股票，看漲期權每份6元，看跌期權每份4元，兩種期權執(zhí)行價格均為50元，到期時間為6個月，目前，有四種投資組合方案可供選擇，保護性看跌期權，拋補性看漲期權，多頭對敲，空頭對敲。投資者預期未來股價波動較小，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如何構建？假設6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值）
答案：
①選擇空頭對敲組合；
②空頭對敲組合的構建方法是同時賣出一份以該股票為標的的看漲期權和看跌期權；
③...
②空頭對敲組合的構建方法是同時賣出一份以該股票為標的的看漲期權和看跌期權；
③...
