答案：勒式策略是對(duì)跨式策略的簡(jiǎn)單修正，期權(quán)組合成本比跨式更低，因此潛在回報(bào)率更高。當(dāng)投資者不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來證券價(jià)格是上漲還是下...

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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
答案：構(gòu)建成本：認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
到期日最大損失：構(gòu)建成本
到期日最大收益：沒有上限
問答題
【簡(jiǎn)答題】如何構(gòu)建跨式策略？
答案：跨式策略的構(gòu)建方法是買入一份認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一份具有相同到期日、相同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)。如下圖所示，虛線A代表的是買入認(rèn)沽期...